Академия blockchain.ru: Как предугадывать движение цены на криптовалютном рынке?

19 февраля

Цена криптовалюты формируется и в минутные интервалы, и в годовые. Внутридневные колебания образуют дневные волны, а дневные - недельные движения. Синтез волн помогает увидеть окончание как тенденции, так и коррекции каждого масштаба.

Неопытный глаз увидит на графике цены криптовалюты полнейший хаос. Что движет ценой? Она то подскакивает, то обваливается. Движение бывает коротким и долгим, а бывает длинным и стремительным. Кажется, что динамика формируется случайным образом. Такое мнение складывается из-за незнания принципов ценообразования на бирже.

График цены - отражение желаний и страхов трейдеров на бирже. Анализируя сформированный график, трейдер ищет цену для выгодной сделки. Страх заставляет торговца закрывать сделку, когда цена идёт против его позиции. Не умея анализировать временные масштабы графика, невозможно увидеть ситуацию в целом.

Большинство классиков технического анализа рекомендуют для анализа графики дневного периода и выше. Динамику, которая формируется внутри дня, они считают рыночным шумом. Александр Элдер (Alexander Elder), как и в случае с поддержками и сопротивлениями, в вопросе анализа графиков пошёл дальше. Для оценки ситуации на рынке Элдер использовал три экрана: м5-м15-м30 для скальперов, м30-H1-H4 для краткосрочных трейдеров, H4-D1-W1 для среднесрочных торговцев и остальные периоды для долгосрочных. Это объективно, так как цена меняется круглосуточно, а не раз в день или в неделю.

Масштаб тенденции и коррекции

Для правильного определения масштаба используют объективный подход. Каждая тенденция состоит из движений меньшего порядка.

Объективные принципы тенденции:

Тенденция каждого масштаба состоит минимум из трёх волн:

  1. Волны зарождения - цена пробивает уровень предыдущей тенденции или границу флэта.
  2. Закрепления - цена выходит за границы сформированной тенденции, но не пробивает её уровень зарождения.
  3. Волны развития - курс пробивает пик волны.

Каждая волна формируется в одну свечу:

Первая свеча - зарождение, вторая - закрепление, третья - развитие. По времени свечи иногда неравны. Иногда волна зарождения длительнее по времени, чем волна развития, а бывает и наоборот. С объективной точки зрения это не важно. Главное то, что каждая свеча - волна, из которых состоит тенденция.

Падение по биткоину с декабря 2017 года состоит из волн недельного масштаба. В целом коррекция месячного масштаба.

После сформированного зарождения, закрепления и прорыва пика первой волны чертят границы тенденции. В статье об уровнях поддержки и сопротивления подробно рассказано о принципах построения этих границ. Наклонная линия становится границей волатильности для этой тенденции. Цена нарушит эту границу только в том случае, если волатильность будет больше, чем была за время существования тенденции.

Этот метод известен всем, кто изучал технический анализ. Поэтому цена постоянно реагирует в области наклонной линии. Трейдеры определяют пик коррекции, чтобы заключить выгодную сделку.

Границы тенденции дают понять, что движение текущего масштаба закончено и в точке прорыва формируется динамика большего периода. До границы наклонной линии трейдеры видят коррекцию. Когда происходит повторный прорыв, то уже меньше торговцев ставят сделки по направлению прошлой тенденции. Логика подсказывает: если цена пробила границу тенденции и её это не остановило, то это уже не коррекция.

Таким способом измеряют масштаб тенденции или коррекции на каждом временном интервале. Чтобы определить, куда двинется цена, анализируют тенденции разных периодов.

Синтез тенденций разного масштаба

Каждое движение на рынке содержит в себе подволны младшего временного периода. Поэтому коррекция одного временного масштаба становится разворотом и тенденцией младшего периода. Трейдеры, которые умеют синтезировать волны, видят это и на пике импульса закрывают сделки и ставят в противоположную сторону.

На этом изображении отчётливо видна восходящая тенденция. Те, кто торгует на одном временном интервале и не использует синтез волн, покупали бы на этом откате.

Но цена стремительно упала. С техническим анализом противоречий нет: курс двигался от уровня к уровню, соблюдая все правила. Но синтез волн позволил бы предугадать это падение.

Изначально формировалась волна флэта большего периода, которая состояла из восходящей тенденции меньшего периода. Поэтому вместо сделок в сторону тенденции ставят против неё. Без синтеза этого не видно.

Определив, что формируется волна флэта, ищут нижнюю границу флэта и не покупают от каждого предполагаемого пика. При формировании флэта покупают от нижней границы, либо когда сформировано закрепление:

Цена прошла четыре поддержки, которые видели все. Сформировались предполагаемые пики коррекции, но курс остановился только на пятой поддержке. Пятая поддержка - нижняя граница флэта. Зная, что на большем масштабе формируется флэт, сделка на покупку была бы только одна - на пятой поддержке. Сделки при флэте отличаются от сделок при формировании тенденции. Иначе полученная прибыль в тенденции потеряется во время флэта.

Пробив нижнюю границу флэт,а появилась потенциальная волна зарождения тенденции. Это не значит, что флэт завершён и тактика сделок поменялась. Тактика меняется, когда закрепление сформировано.

При закреплении цена пробивает наклонную линию текущего движения и не возвращается до верхней границы флэта. Вместо формирования трендообразного движения вверх цена образовывает флэт меньшего периода. В этом случае синтез волн снова дает подсказку:

  1. Цена пробила нижнюю границу флэта. Далее либо рост до верхней границы, либо разворот и начало нисходящей тенденции.
  2. Границы нисходящего движения нарушены (наклонная линия пробита) - волна флэта закончила свое движение.
  3. Сформированный флэт меньшего периода дает последнюю подсказку. Этот флэт - закрепление к разворотной волне. Далее следует развитие нисходящей тенденции.

Если смотреть только на внутридневные колебания цены, то масштабы тенденции не будут видны. Не анализируя периоды, которые образуют внутридневные движения, не будет видна выгодная позиция для сделки.

Иногда откат строится в трендообразной форме:

В этой ситуации волна флэта стала волной зарождения нисходящей тенденции, а закрепление было в виде трендообразной структуры. Волна зарождения изначально была волной флэта и её форма тоже была трендообразна. Волна флэта с направлением вверх не удалась - цена пробила уровень тенденции и развернулась.

Коррекция формируется и в виде флэта, и в виде тенденции. Тенденцию и коррекцию определяют уровни старшего периода.

Общий алгоритм

Волны определяют с помощью границ тенденции. Окончание волн ищут с помощью уровня зарождения тенденции. Как найти этот уровень, подробно написано в статье о волновом анализе. Эти инструменты используют на каждом временном периоде.

В первую очередь определяется текущее движение, которое формируется внутри дня:

По цене “эфира” формируется коррекция к нисходящей тенденции. Так как уровень зарождения тенденции не пробит, то вероятно движение вверх - откат. Определившись с текущей ситуацией, вычисляются дальнейшие варианты развития. На большем временном масштабе будет видно, какая волна будет формироваться в случае прорыва уровня зарождения нисходящей тенденции.

Текущая нисходящая тенденция пробила уровень зарождения восходящего движения. Структура трендообразного движения нарушена, поэтому дальнейший рост будет ограничен. После прорыва уровня нисходящей тенденции цена с большей вероятностью снова упадёт, так как на рынке будет флэт. Вариант в случае роста определён.

Если произойдет падение, то вблизи пика нисходящей тенденции расположена граница тенденции большего масштаба, а также поддержка по классике. Вероятно, что при падении цена остановится в этой области и вновь появятся два варианта дальнейшего развития.

Пока уровень зарождения тенденции не нарушен, движение до него считают коррекцией. Это правило служит подсказкой о том, в каком направлении искать сигнал для сделки. Для подтверждения коррекции восходящее движение должно быть нарушено.

После прорыва уровня восходящего движения (точка 1), отката и повторного прорыва в пользу падения до точки 2 послужили три фактора:

  1. Сформирована нисходящая тенденция.
  2. Образовался откат к тенденции, который не пробил уровень зарождения.
  3. Восходящее движение было нарушено - прорыв уровня (точка 1) и разворот вниз.

Цена упала до уровня, который был рассчитан раньше. В точке 2 вновь появилось два варианта:

  1. Рост на волну флэта до точки 3.1. Для этого варианта нужен разворот вверх либо на границе нисходящей тенденции, либо во флэте. Этого не произошло.
  2. Продолжение тенденции вниз до следующей наклонной линии, до точки 3.2. Что и случилось.

Заключение

С объективным анализом приходит понимание динамики текущей ситуации. С помощью синтеза волн предугадывают движение, выявляя минимум 2 варианта развития. Потому что никто не знает, что будет с ценой в будущем. Поэтому коррекция и тенденция - относительные понятия. При одном масштабе движение формируется в виде коррекции, а по своей форме оно бывает тенденцией. Инструменты анализа хоть и подсказывают варианты развития, но для сделки важна текущая ситуация. 4Dpd

 

Больше интересных ликбезов и авторских обзоров в разделе «Простыми словами». Выскажите свое мнение о прочитанном в нашем сообществе Facebook, а чтобы не пропустить следующий интересный материал, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
5 комментариев
Популярные
Новые
АЗ
Алексей Захарчук
5 месяцев назад
Статья интересная, но название, на мой взгляд, не совсем удачное. Слово "предугадывать" ассоциируется с гаданиями, а не анализом. Написали бы, например, "Как прогнозировать движение цены на криптовалютном рынке".
0
0
ДП
Дима Пискун
5 месяцев назад
Все конечно описано замечательно однако есть один существенный нюанс который заключается в том, что все таки рынок очень часто ведет себя непредсказуемо. И тут уже не первый план очень часто выступает интуиция и опыт, без которых к сожалению больших успехов не добиться.
0
0
AC
Andrey Cherenkov
5 месяцев назад
Успешная торговля любыми активами имеет одну формулу: покупай дешево, продавай дорого. Криптовалюты — не исключение.
0
0
ДН
Денис Николаевич
5 месяцев назад
Широко распространено мнение, что одним из ключевых факторов успеха на бирже является врожденный талант торговать. Однако это – глубочайшее заблуждение. Чтобы спекуляции приносили прибыль, в первую очередь, необходимо научиться анализировать рыночную ситуацию.
0
0
Ekaterina Elesina
5 месяцев назад
Все просчитать невозможно,даже самые опытные трейдеры не в силах сделать стопроцентный правильный выбор. А судя по графикам,то даже с суточный интервал колебания графика частые. Слишком много факторов влияет на криптовалюту и это видно.
0
0

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera