Академия blockchain.ru: Скрытый разворот тенденции

12 марта

Взлом первой децентрализованной организации The DAO летом 2016 года пошатнул доверие к "умным контрактам". В результате цена «эфира» рухнула и сформировала разворотную ценовую модель. В дальнейшем это стало причиной не для падения, а для роста с помощью скрытого разворота.

На рынке криптовалют каждый день сталкиваются две противоположные силы: покупатели и продавцы. На восходящую тенденцию приходит падение и наоборот. На каждое событие появляется его противоположность. Это доказывает закон больших чисел из теории вероятностей. Согласно данному закону, значение двух сил стремится к среднему значению. Если посчитать тысячу последних свечей, то количество “бычьих” свечей будет приблизительно равно “медвежьим”. Поэтому, если на рынке происходят ложные прорывы, в которые трейдеры попадаются, то есть и противоположные ситуации. Вместо ложного прорыва цена движется с минимальными откатами и трейдеры, которые дожидаются отката, находятся вне рынка. Это называют скрытым разворотом.

Скрытый разворот появляется в удлинении тенденции, когда цена делает минимальные откаты и продолжает движение. За ценами криптовалют следят миллионы трейдеров по всему миру. Каждый трейдер стремится сделать прибыль на бирже и выжидает выгодную позицию. СМИ, делая сенсацию из каждого значимого роста или падения, только подталкивают неопытных спекулянтов на сделку. Но инвесторам с крупными капиталами важен объём для своих позиций. Если инвестор решает купить и при этом большинство тоже покупает, то предложения для него будут недостаточными или невыгодными для сделки. Для такого игрока важно, чтобы масса думала иначе, а при скрытой смене тенденции публика не понимает, что старое движение завершено.

Полноценный разворот

Постоянные откаты при формировании тенденции осложняют торговлю начинающему трейдеру. Если спекулянт не знает объективных причин образования тенденции, то он не определит её окончание и разворот. Для него каждая коррекция будет казаться разворотом. Эту проблему решает объективный анализ, инструменты которого показывают коррекционную волну и разворотную. Чтобы найти разворотную волну, потребуется уровень зарождения предыдущей тенденции, о котором написано в статье “Как с помощью волнового анализа увидеть начало тенденции”. С помощью этого уровня и синтеза волн определяют развороты тенденций любого масштаба.

Условия для полноценного разворота тенденции:

  1. В первую очередь ищут уровень зарождения предыдущей тенденции. Этот уровень расположен в области основания наибольшего отката, так как после коррекции продолжилось движение большего масштаба. Прорыв уровня тенденции означает баланс между покупателями и продавцами. После последнего падения либо объём покупателей стал больше, либо объём продавцов упал. Поэтому цена преодолела отметку 1.
  2. Если цена не пробивает уровень восходящего движения (точка 3), то преимущество сохраняется за покупателями.
  3. Последним подтверждением разворота становится прорыв пика сформированной восходящей волны (точка 4).

Продолжительность движения после разворота зависит от расположения уровней и границ тенденции большего масштаба. В этом случает разворот вверх стал продолжением коррекции большего периода:

Цена развернулась на уровне меньшего периода, но уровень тенденции большего масштаба становится сопротивлением. Такое движение считают коррекцией. Без синтеза волн в этой ситуации трейдер решил бы, что произошёл разворот и купил бы в точке 4. Какое-то время позиция была в плюсе, но движение вверх ограничено сопротивлением и цена могла остановиться в любом месте.

Иногда вместо полноценного разворота происходит скрытый. Такое движение называют удлинением тенденции.

Удлинение тенденции

Этот термин появился в классическом техническом анализе. Александр Элдер (Alexander Elder) прозвал модель удлинения “Собака Баскервилей”, когда, вместо разворота тенденции после фигуры “Голова и плечи”, движение по старой тенденции продолжается. Удлинение формируется как при восходящем движении, так и при падении. В такой структуре и появляется скрытый разворот.

Скрытый разворот отличается от полноценного откатом после прорыва уровня предыдущей тенденции. При полноценном развороте цена в откате пробивает границу тенденции, а при скрытом - нет:

Цена пробила уровень зарождения нисходящей тенденции: первое условие для разворота выполнено. Вместо падения цены до синей границы тенденции, курс останавливается во флэте, а после происходит разворот. Если при полноценном следует ждать прорыва синей линии, то для скрытого удлинения достаточно прорыва внутренней (красной).

Удлинение - сложная форма разворота и для её распознавания нужен опыт. Сложность в определении заключается в том, что скрытый разворот путают с пятой волной Эллиота, после которой цена движется в обратном направлении:

Если разворотная волна сформировалась до прорыва уровня предыдущего движения, то прорыв пика этой волны будет ложным. В таком случае получается пятая волна по Эллиоту.

При скрытом развороте и удлинении цена пробивает уровень предыдущего движения:

Смысл в том, что прорыв уровня предыдущей тенденции означает её конец. Пока он не нарушен, всё движение до этой отметки считают коррекцией. Из-за этого и появляются ложные сигналы в виде пятой волны.

Помимо уровня, который цена пробивает при формировании скрытого разворота для удлинения тенденции, должен быть ещё и повод. Удлинению способствует отмена предыдущего движения. Это может быть несостоявшаяся смена тенденции или пик коррекции.

Шаблон скрытого разворота на примере Эфириума

После взлома контракта the DAO цена "эфира" рухнула на 66%. Вслед за этими событиями динамика сформировала модель разворота восходящей тенденции “Голова и плечи”:

Но разворот вниз не получился. Там, где по классическому анализу произошла смена тенденции, образовалось дно коррекции, от которого цена стала расти. Несостоявшаяся фигура классического анализа - это не первое совпадение, послужившее для скрытой смены тенденции вверх и мощного роста:

После взлома The DAO цена Эфириума сформировала нисходящее движение. В середине февраля 2017 года цена пробила уровень предыдущей тенденции и её границу (синяя линяя). Рост до этого уровня можно было считать коррекцией, но после прорыва настал момент истины. С пробоем красной границы тенденции минимальные условия для отката и удлинения восходящего движения выполнены. Далее происходит прорыв пика тенденции вверх.

Причины для скрытой смены тенденции по “эфиру”:

  1. После появления первой децентрализованной организации The DAO, которая собрала $150 млн., цена Эфириума взлетела и показала новые максимумы.
  2. Казалось, дела у “эфира” идут в гору, но произошёл взлом The DAO и курс рухнул ровно до основания отката, откуда до этого стартовал.
  3. Доверие падает и цена формирует модель разворота “Голова и плечи”.
  4. Но разворот вниз не удаётся и от этого места цена, формируя скрытый разворот, вырастает в 200 раз.

Итог

Тенденцию нарушают два типа разворотных моделей: полноценный и скрытый разворот. При полноценном развороте откат разворотной волны пробивает её границу тенденции. При скрытом нарушается только внутренняя граница. Для скрытого разворота нужен повод: несостоявшийся разворот, ложный прорыв, коррекция и т.д. Чем больше поводов, тем сильнее движение.

ДЗ
Зубов Денис
@zubovd
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera