Анализ данных с Mt.Gox показал, что взлет цены биткоина в 2013 году обеспечил всего один клиент

18 января

Исследователи высказывают предположение о мошенничестве со стороны владельцев Mt. Gox и показывают, насколько просто удалось поднять цену биткоина в 6 раз, не совершая реальных сделок.

Экономисты Нейл Гандал, Тайлер Мур, Тали Оберман и ДжТ Хамрик, представляющие различные школы экономики из США и Израиля, опубликовали статью «Манипуляция ценами в экосистеме биткоина» в научном Журнале монетарной экономики (WEIS). Согласно обнаруженным ими закономерностям, ценами на криптовалютном рынке манипулируют всего несколько ключевых игроков, которые все время остаются за кулисами публичных разбирательств. Как утверждают исследователи, за рост цены биткоина в 2013 году от $150 до более чем $1000, на что потребовалось всего два месяца, отвечает всего один человек, а вероятней всего, одна организация.

То, что крипторынки манипулируются, как минимум, несколькими большими группами людей или компаниями, для многих игроков стало очевидным уже давно. Однако эти оценки относились большей частью к интуиции, чем имели реальные подтверждения. Однако исследователи из ряда школ экономики США и Израиля решили попробовать «доказать с цифрами на руках», что эти догадки могут оказаться реальной правдой.

Для этого они проанализировали списки операций на криптобиржах, появившиеся в результате утечки данных транзакций с криптобиржи Mt. Gox. Всего в их распоряжении оказалась информация о 18 млн транзакций с ID клиентов, осуществлявших покупку и продажу криптовалюты. Все данные хранились в виде набора CSV-файлов.

Проведя анализ этих данных, исследователи обнаружили, что в результате подозрительной торговой активности мошенники обманным путем завладели более чем 600,000 биткоинов BTC, стоимость которых оценивается в размере $188 млн. Получив в распоряжение эти средства, затем они самостоятельно подняли в несколько раз цену биткоина.

Признаками искусственных манипуляций исследователи считали то, что в периоды активных действий неизвестной группы инвесторов, когда осуществлялись подозрительные сделки, курс USD/BTC рос в среднем на 4% за день. В эти дни объем торгов возрастал во много раз. В остальные дни, когда манипуляции не проводились, курс биткоина медленно снижался или почти не проявлял признаков роста.

Что обнаружили исследователи?

Оказывается, рынком, на котором проводится не так много сделок, крайне просто манипулировать. Несмотря на достаточно весомую капитализацию, он никак не регулировался. Это позволило отлично себя чувствовать «ярким клиентам», которые легко могли быть мошенниками.

Если быть более точным, то за манипулированием ценами на криптобирже Mt.Gox в 2013 году несут ответственность два бота — Marcus и Willy. Исследователи считают, что, вероятно, они работали из одного источника. В подтверждение своих слов в исследовании приводятся графики и таблицы.

Но самое интересное, подчеркивается в исследовании, является то, что пользователь Marcus не платил за получаемые им через биржу биткоины. Криптовалюта зачислялась на его счет обманным образом и ничем не поддерживалась. Тем самым ни один реальный клиент Mt. Gox не получал фиатные деньги взамен, которым Marcus будто бы «платил» за свои биткоины. За 225 дней своего присутствия на бирже Marcus собрал 335,898 BTC ценой около $76 млн.

Другой «клиент» Willy работал с разных аккаунтов на бирже (исследователи насчитали в его послужном списке 49 различных записей). С них были быстро скуплены биткоины на $2,5 млн на каждый аккаунт, и никогда их не тратил. Первый аккаунт из послужного списка Willy стал активным спустя 7 ч 25 минут после деактивации Marcus. Исследователи смогли отследить активность Willy до 30 ноября, когда был создан последний аккаунт, потративший $2,5 млн.

Исследователи уверены, что Willy осуществлял мошеннические действия. Например, обнаружено несколько свидетельств того, что в некоторые периоды работы Willy API трейдинга на бирже Mt. Gox переходило в режим оффлайн, в котором ни одна транзакция других пользователей не проводилась, кроме... покупок Willy. Подобный случай произошел 7 января 2014 года, когда API было переведено в режим оффлайн на 90 минут, в течение которого на бирже «таинственным образом» остался работать только один покупатель, который пользовался теми же шаблонами, что и аккаунты Willy.

Исследователи также заявляют еще об одном странном «совпадении»: когда Mt.Gox заявила о своем банкротстве в 2014 году, то было объявлено о потере 650,000 BTC. Это примерно соответствует сумме, купленной через выявленные мошеннические системы.

Исследователи не утверждают, что боты Marcus и Willy на 100% принадлежали Mt. Gox. Целью проведенного исследования было показать, насколько просто удалось поднять цену биткоина в 6 раз, по сути не совершая никаких реальных сделок.

 

Оставайтесь в курсе и следите за развитием событий на сайте blockchain.ru! Присоединяйтесь к обсуждениям самых интересных тем в нашем сообществе Facebook. А для того, чтобы оперативно узнавать о горячих новостях, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera