Исследование: схемы pump-and-dump продолжают приносить своим организаторам миллионные прибыли

6 декабря

Ученые из Имперского колледжа Лондона предложили свой алгоритм по выявлению и предотвращению готовящихся пампов.

Недавнее исследование, выполненное Джиа Сюй и Бенджамином Лившицом из Имперского колледжа Лондона, показало, что на схемы «накачки и сброса», также называемые pump-and-dump, приходится около $7 млн ежемесячного оборота. Изучив природу этого явления, исследователи разработали модель, которая позволяет предсказать начало пампа той или иной криптовалюты – и даже воспрепятствовать ему.

Схема pump-and-dump – это классическая биржевая манипуляция на грани с мошенничеством. Изначально зародившаяся еще в сфере ценных бумаг, она успешно перекочевала на криптовалютный рынок, где процветает по сей день ввиду его фактически нерегулируемой природы. Организаторы схемы выбирают монету, обычно малоизвестную (какой-нибудь shitcoin), искусственно раздувают ее цену своими вливаниями и ажитацией в соцсетях, провоцируя других трейдеров вкладываться в нее на росте, а затем массово продают свою переоцененную валюту, провоцируя падение цены и убытки среди поздних инвесторов.

В то время, как криптовалютные рынки постоянно находятся в движении, а многие монеты показали худший результат за последний год после недавней распродажи в ноябре, ежедневный объем торгов криптовалютами в настоящее время составляет $14,2 млрд по данным CoinMarketCap. Объем валюты, вращающейся в этих мошеннических схемах, составляет всего 0,049% от общего объема торговли, но все же эти $7 млн каждый месяц делают кого-то богаче за счет других.

В качестве примера аналитики рассмотрели мошенничество с монетой BVB, произошедшее 14 ноября. Они собрали данные по нескольким каналам Telegram, включая канал официальных сигналов пампов от МакАфи (Official McAfee Pump Signals) с его 12 000 подписчиков, и проследили изменения цен и объемов торговли выбранной монеты.

Итак, в 19:30:04 по GMT канал Official McAfee Pump Signals назвал монету для пампа – BVB. Эта криптовалюта была создана в 2016 году фанатами германского футбольного клуба Боруссия Дортмунд, но на долгое время была благополучно забыта за бесперспективностью. Больше года она торговалась на уровне 35 сатоши (мельчайшая единица измерения цены криптовалюты). Как зафиксировали исследователи, первая заявка на покупку была размещена в течении всего одной секунды после появления оригинального объявления. Уже через 18 секунд цена монеты взлетела до своего пика в 115 сатоши. При этом многие другие телеграм-каналы протормозили и опубликовали объявления с запозданием. Так, в Bomba bitcoin “cryptopia” сообщение о пампе появилось только в 19:30:23, когда монета уже прошла свой пик, так что полагавшиеся на этот канал инвесторы оказались заведомо в пролете.

Между тем участники пампа немедленно начали извлекать свою прибыль и избавляться от взлетевшего актива. Уже через 3,5 минуты после объявления цена BVB и объемы ее торгов упали ниже уровня открытия.

Этот эпизод позволил авторам доклада, вышедшего в MIT Technology Review, выявить несколько важных закономерностей:

  1. Все, кто присоединился к закупке позднее 18 секунд после ее начала, не могли рассчитывать на позитивный исход;
  2. Участники схемы купили монет в два раза больше, чем продали, так что у них на руках осталось много нереализованной криптовалюты. Это значит, что держатели актива вынуждены будут ждать следующего пампа, чтобы избавиться от этого мертвого груза, но второго шанса может и не быть».
  3. По итогам изучения 236 эпизодов pump-and-dump, произошедших на рынке с 21 июля по 18 ноября 2018 года, исследователи могут утверждать, что многим из них предшествовала необычная активность по аккумулированию актива, предположительно, обусловленная действиями инсайдеров из организаторов схемы.

Исходя из этих выводов, Джиа Сюй и Бенджамин Лившиц предложили метод прогнозирования подобных событий. Для того, чтобы предсказать памп, достаточно просто следить за необычной активностью на рынках малопопулярных валют. Для этого они написали алгоритм, который обучили на исторических данных известных эпизодов мошенничества выявлять признаки приближающегося дампа.

Тестирование алгоритма в реальном времени позволило заблаговременно выявить шесть эпизодов пампа в период с 30 октября по 6 ноября. В пяти случаях из шести прогнозы оказались верны.

Исследователи полагают, что предложенный ими способ может предотвратить осуществление подобной деятельности мошенниками, однако он может быть неэффективен в долгосрочной перспективе – организаторы подобных схем, как правило, быстро подстраиваются под меняющиеся условия и находят новые каналы и новые способы обхитрить компьютерный алгоритм. Тем не менее, понимание принципов работы таких схем имеет важное значение для ограничения их распространения и снижения числа их жертв.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera