Академия blockchain.ru: Как новости влияют на курсы криптовалют?

22 января

Манипуляции публикой через СМИ происходят со времён появления первых бирж. Инфоповоды задают настроение рынка, которым пользуются инвесторы. О том, как совершаются эти манипуляции, мы и напишем в этой статье.

О манипуляции цен говорили ещё со времен Наполеона I. В XIX веке Натан Майер Ротшильд манипулировал курсами акций, зная о поражении Наполеона I в битве при Ватерлоо. Данный факт признавали недействительным. Шумиха вокруг этой информации затронула даже потомков Натана Майера Ротшильда, которые провели собственное расследование.

За последние 7 лет существования биткоина в заголовках новостей то предрекали крах цифрового золота, то рост цены на него в миллион долларов. СМИ, сами того не подозревая, часто проталкивают новость, выгодную узкому кругу лиц. Погоня за "горячими новостями" зачастую представляет информацию искажённо и не несёт никакой пользы трейдеру. В прошлом году цена многих криптовалют выросла на сотни процентов, но это только подталкивало СМИ с каждым новым максимумом их "хоронить".

Закономерности при выходе Великобритании из Европейского Союза

О решении Великобритании выйти из ЕС говорили на протяжении нескольких лет. По экономическим показателям Великобритания превосходила другие страны Европейского Союза и расходовала десятки миллионов фунтов стерлингов в сутки, поддерживая их экономику. Эта проблема стала темой агитации перед референдумом.

Предыдущий Президент США Барак Обама (годы правления 2009-20017) и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживали идею СМИ о трагических экономических последствиях для Великобритании, которые наступят в случае выхода страны из ЕС. Перед референдумом аналитики писали, что, по опросам, большинство англичан против выхода. Референдум состоялся и у СМИ появился повод для кричащих заголовков.

Вот такая новость получается, когда автор путает инвесторов с дилетантами:

Британская медиакорпорация BBC пишет о колоссальном падении цены фунта стерлингов за всю историю:

Предварительные результаты голосования появились в 2-3 утра, а официальные в 4:30 по лондонскому времени. В 4 утра по Москве в Лондоне был час ночи и до предварительных результатов оставалось как минимум один час. Но падение началось на 3 часа раньше: 23 июня в 22:00, в момент, когда голосование закончилось и принялись подсчитывать результат:

После объявления результатов голосования цена фунта устремилась вверх на 500 пунктов, что больше в 3 раза средней дневной динамики. Дневной объем торгов по Форекс (англ. Forex market) в среднем составляет 5-6 триллионов долларов. Либо аналитики из BBC считают, что в 22:00 по лондонскому времени трейдеры со всего мира узнали о результатах без подсчёта и продали фунт, либо миллионы трейдеров подумали одинаково.

Технический анализ за месяц предсказал цель восходящего движения, от которого произошло падение:

Независимо от масштаба события, курс выполняет цели коррекции пункт в пункт. По волновому анализу формировалась волна флета, что ограничивало восходящую тенденцию в движении. Наклонная линия тенденции и волновой анализ позволили увидеть пик этого пятимесячного отката.

У тенденции выше было сопротивление большего масштаба:

Почему было выбрано сопротивление ниже, а не выше - тема следующей статьи.

Для события такого масштаба с неопределённым исходом получается много совпадений:

  1. За 5 месяцев перед сильным обвалом выстраивается коррекция долгосрочного масштаба.
  2. Формирование волны флета ограничивает восходящее движение.
  3. Цели этой пятимесячной коррекции выполняются пункт в пункт.
  4. Далее формируется импульсная волна С, а нисходящая тенденция, которая началась в 2014 году, продолжается.

Эти закономерности встречаются и на криптовалютном рынке. На специализированных ресурсах появляется больше информации, чем у обычных СМИ, но даже и тут встречаются подобные новости. Принцип разворота будет разобран ниже по Эфириуму.

Как при плохой новости цена растёт, а при хорошей падает

Взлом The DAO

В июне 2016 года "умные контракты" дали сбой. Автономная децентрализованная организация The DAO, которая собрала больше $150 млн., была атакована. Злоумышленник использовал уязвимость в "умных контрактах", с помощью которой вывел порядка $50-$60 млн. Это событие стало причиной разделения сети эфириума на две части. Команда Эфириума заявила, что похититель не выведет средства в течение 27 дней.

Утром 17 июня в 9:20 Виталик Бутерин просит криптовалютные биржи приостановить вывод средств:

Позже появляется сообщение в Twitter об атаке на The DAO:

К обеду подключились СМИ с миллионной аудиторией и пишут:

coindesk: Взлом The DAO вызвал широкую распродажу.

coinjournal: Падение цены вызвано взломом.

finacemagnates: Доверие к Ethereum падает, цена рухнула в результате атаки.

the merkle: Падение цены - результат сложной атаки.

СМИ написали о серьёзном событии, но не посмотрели на график, где информация другая. Публика узнала о взломе не раньше 9 часов утра и только те, кто отслеживал записи в Reddit и Twitter. Остальные узнали ещё позже. До 9 часов утра цена "эфира" уже упала с $21 до $15.

Если публика узнала о взломе после такого падения, а злоумышленник не продавал украденные токены, то почему цена "эфира" падала до выхода новостей и сообщений? С точки зрения технического анализа, закономерности разворота соблюдены: цена сформировала разворотную волну, которая пробила наклонную линию, отвечающую за восходящую тенденцию от $17.3. О том, как искать подобные уровни, написано в предыдущей статье. Если же применить волновой анализ, то красная наклонная линия отвечает за восходящую тенденцию от $15.

По паре ETH/BTC падение началось еще раньше:

С 4 часов утра до 7:45 формировался разворот. По паре ETH/USD образовался пик восходящей тенденции, а по паре ETH/BTC пик флета. В 7:45 синхронно по двум парам началась активная продажа. И это при росте, когда цена недавно преодолела психологическую отметку $15 и восходящая тенденция стала набирать обороты.

С первыми новостями в 9:20 и 9:40 цена эфириума поднимается с 0.018 до 0.0235 BTC. Новость известна массам и "эфир" показывает восходящую тенденцию.

Переводы с контракта The DAO на дочерний контракт злоумышленника начались с 3:34 утра и продолжались до 11. За время сильного падения до 9 утра, кроме транзакций злоумышленника, прошли ещё 3 объёмом в 1494 "эфира", но этот объём не повлиял бы так на цену. В момент формирования разворота вниз других транзакций, кроме похитителя, не было. Цена же на сам токен The DAO начала падение только через час формирования разворота по Эфириуму:

Если предположить, что в момент атаки забили тревогу и инвесторы The DAO побежали обменивать токены The DAO на Ethereum, то курс The DAO обвалился бы в первую очередь за считанные минуты. Вместо этого цена падала в течение четырёх часов. Ликвидность монет The Dao была ниже, чем на токены "эфира". К тому же цена Эфириума сначала бы подскочила, так как обменивался такой объём. и только после бы рухнула. Этого не произошло. Перед падением цены по The DAO продан объём по "эфиру", который обвалил цену на 11%. При развивающейся восходящей тенденции преобладают покупки. Средняя дневная динамика по "эфиру" летом 2016 года составляла 12%, а объём на бирже Poloniex 50 000 ETH. Выходит, что курс ETH/USD, за час до падения по The DAO, синхронно обвалился на дневную норму по всем биржам, вопреки росту.

Релиз обновления платформы Ethereum

Несоответствие движения цены с характером новости происходило с "эфиром" и раньше. 14 марта 2016 года команда Эфириума представила публике новую версию протокола платформы под названием Homestead. В отличие от предыдущей версии, Homestead гарантировала стабильность.

Команда развивается, платформа становится стабильной, но цена в этот момент достигает своего пика восходящей тенденции и начинается нисходящее движение на полтора месяца:

Ethereum Classic

Пример с классическим Эфириумом уже был рассмотрен в предыдущей статье, кроме реакции цены на момент выхода этой новости. В статье говорилось о том, что команда Эфириума продала 90% токенов ETC. Новость вышла в 1:41 (по GMT), после чего в течение суток цена классического "эфира" выросла на 13%.

По биткоину коррекция?

По цене биткоина происходит подобная ситуация. Появление фьючерса на биткоин - положительная новость, так как на рынок приходят инвесторы с капиталом. Но стратегия их торговли отличается от ожиданий публики. Инвесторы не будут сразу вкладывать весь свой капитал. Пока масса видит коррекцию и определяет пик этого отката, падение продолжится, так как инвестор набирает позицию по выгодной цене. Когда публика начнёт считать иначе, произойдёт резкий рост и долгосрочная тенденция продолжится минимум до $30000.

Вероятность на стороне продолжения роста. Если бы инвесторы с товарной биржи CME Group желали обвалить цену, то почему они этого не сделали сразу?

Общий алгоритм манипуляций

События, освещаемые в СМИ с миллионной аудиторией, однозначно вызовут реакцию публики. Положительная новость мотивирует на покупку, негативная провоцирует продавать. Новости нужен повод и, чем он сильнее, тем сильнее реакция масс.

Среди опытных трейдеров известна фраза “Тенденция движется вопреки мнению большинства”. Пока публика считает, что будет разворот или экономический пузырь скоро лопнет, рост будет продолжаться. Как только публика сочтёт, что тенденция в полном развитии, станет формироваться разворот. Публику подталкивают на действия инфоповоды.

Стратегии инвесторов с капиталом, способным сдвинуть цену, и обычного трейдера или держателя монет, отличаются. Если для покупки или продажи трейдеру хватает объёма в предложении или спросе, то, для совершении сделки достаточно просто купить по цене предложения или продать по цене спроса. Для капитала, объёмы которого превышают объёмы предложения настолько, что цена отреагирует процентов на 10, такая сделка будет невыгодна. Цена покупки или продажи сдвинется и будет отличаться.

Если инвестор вкладывал в момент зарождения тенденции десятки миллионов долларов, а цена после этого выросла в 20 раз и настало время фиксировать прибыль, то ему будут нужны покупатели. Для этого публика должна верить в восходящую тенденцию. Если масса думает иначе, то при первых продажах курс обвалится и толпа трейдеров поможет цене рухнуть дальше. Желающих покупать будет ещё меньше. Поэтому инфоповод, в котором будут говорить о бурном развитии, а аналитики - о росте в полном разгаре, создаст нужный спрос.

С точки зрения технического анализа, разворот будет виден в 90-95% случаев. По теории Доу, индексы учитывают любые события. Правда, о подобных событиях Чарльз Доу не рассказывал.

Даже если бы не было известно об атаке на The Dao или о результатах референдума в Великобритании по выходу страны из ЕС, технически развороты были видны.

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
0 комментариев
Популярные
Новые

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera