Пять лучших стратегий на криптобирже

27 декабря

С появлением первых бирж трейдеры стремились предугадать движение цены. В мире существуют сотни стратегий чтобы это сделать. Разбираемся, какие из них наиболее популярны и эффективны.

Скользящие средние

Скользящая средняя - функция анализа ценовых значений с временным интервалом. Функцию используют для сглаживания значений цены путём усреднения за нужное количество периодов. Скользящая средняя бывает нескольких видов: простая, экспоненциальная, средневзвешенная. С помощью этой функции определяется тенденция. Простая средняя строится по средним значениям нужных периодов: для вычисления простой скользящей средней с периодом 5 используется 5 ценовых периодов, цены складываются и вычисляется среднее значение для скользящей средней.

Чем больше периодов вычисляется для средней, тем средняя большего масштаба: если на графике с часовым интервалом построить скользящую с периодом 1, то она будет отражать график того же периода. Если же поставить период 24, то каждое значение средней отобразит среднюю цену за прошедшие сутки. Для определения тенденции используют минимум две средних. Тактика простая: когда средняя меньшего периода пересекает среднюю большего периода вверх, то развивается восходящая тенденция и, наоборот, для нисходящего направления.

Классики трейдинга Джон Мерфи (John Murphy), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark) и Ларри Вильямс (Larry Williams) использовали в торговле разные периоды для скользящих средних. В анализе они определяли начало и конец тенденции по пересечению двух и более средних.

Восходящая тенденция и скользящие средние 5 - 34

Сложность в том, что, чем больше классиков и учителей, тем больше  вариантов периодов для средних, по которым определяют тенденцию. По скользящим средним построены десятки индикаторов, которые используют тысячи трейдеров. Эти индикаторы содержат авторское усовершенствование классических скользящих средних. Зачем же нужно столько вариаций, если средние показывают тенденцию? Скользящие средние пригодны только для трендообразного движения, а когда начинается “флет”, они бесполезны. Поиск периода, усовершенствование средних - всё это делается для решения данной проблемы.

Множественное пересечение

Как известно, актив торгуется во “флете” больше 60% времени. Но если сами средние бесполезны во “флете”, то и индикаторы, построенные по ним, будут приносить убыток при наступлении бокового движения. Нет смысла совершенствовать то, что уже содержит изъяны. Средние по классикам трейдинга показывают направления тенденции, но не показывают силу движения. Чтобы использовать скользящие средние в торговле, важно уметь определять, когда начинается и заканчивается "флет". Иначе полученная прибыль в тренде уйдет во “флете”.

Трендовый канал или линия тренда

128 лет назад американский журналист Чарльз Доу основал The Wall Street Journal («Уолл-стрит джорнэл») . В журнале выходила аналитика самого Доу, которая потом стала основой технического анализа цен. Американец, который не закончил среднюю школу,  вывел тип трендообразного движения, а также создал промышленный индекс фондового рынка Доу-Джонс. По теории Доу, при росте каждый пик будет выше предыдущего. Также и с провалами и наоборот, когда происходит понижение.

Чарльз Доу определил три фазы структуры тенденции:

Накопление - первая волна трендообразного движения. Умные инвесторы порождают движение вопреки общему мнению. Первая волна короткая, так как умных инвесторов меньшинство.
Участие - когда цена показала тенденцию, в торговлю вступают трейдеры и курс усиливает рост или падение.
Реализация - ажиотаж на рынке.

На основе теории Доу классики трейдинга строили трендовые каналы для определения границ движения цены.

Классический трендовый канал (источник - FxPro.by)

Идея состоит в том, что цена движется внутри канала, а границы его служат уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает линию канала, то по теории происходит смена тенденции. Тактика проста в применении и с помощью канала видно, как цена выходит за рамки тенденции. Сложность заключается в определении истинности пробоя канала, так как пробои происходят и при откате. Мнения классиков по решению этой проблемы разделились. Джон Мерфи предлагает полагаться на личный опыт. Роберт Р. Пречтер рекомендует строить каналы на масштабах дневных и выше временных. Джек Швагер советует строить каждый раз новые каналы, а Эрик Найман советует ждать подтверждения новой тенденции. В итоге, решение проблемы обрело субъективный характер и вопрос остался нерешённым.

"Ложный" пробой трендового канала

Волновая теория

В 30-х годах двадцатого века американский финансист Ральф Эллиотт предложил волновую теорию. Ральф добился успеха в карьере, но в 58 лет заболел и отошёл от дел. Чтобы занять себя чем-то во время болезни, Эллиотт принялся изучать особенности ценовых моделей фондового рынка и уже через пять лет исследований, в 1934 году сформулировал принципы волновой теории. Идея заключалась в повторяемости волновых моделей независимо от временного масштаба. Каждая ценовая модель имеет аналог большего масштаба по форме, но не обязательно по амплитуде. Спустя 40 лет это назвали термином "фрактальность".

Эллиотт выявил два типа движения цены:

Движущие - волны 1, 3, 5, A, C
Коррекционные - волны 2, B

Согласно теории, пятиволновая модель обладает постоянными качествами: вторая волна всегда меньше первой, третья длиннее всех пяти, а четвёртая не заходит в зону первой волны. Полный цикл состоит из восьми волн: пятиволновой движущей фазы и трёхволновой фазы коррекции. В теории цикл повторяется и после коррекции следует третья волна большего масштаба, которая тоже состоит из пяти волн.

Полный цикл

Принципы волновой теории просты, но создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт считал, что оценка рынка по ним больше субъективна. Бенуа прав, так как у теории нет чётких инструментов для определения волн, которые бы показывали одинаковые результаты у трейдеров. Поэтому вероятность успеха сложно посчитать и результаты торговли будут отличаться.

Так было до тех пор, пока создатель теории торгового хаоса Билл Вильямс не предложил правила для определения волн. Вильямс создал технический индикатор на основе скользящих средних и назвал его "Удивительным Осциллятором" (Awesome Oscillator или АО). Индикатор помогает добиться большей объективности в определении волн. Пересечение нуля и первая гистограмма на АО - первая волна, гистограмма АО на третьей волне выше 1-й волны, а на пятой - дивергенция. С помощью этих принципов Биллу удалось за полтора года увеличить свой депозит в 19 раз.

Определение волн с помощью Awesome Oscillator

Да, правила помогают определить волну любого масштаба, но не хватает инструмента, который бы подсказывал, что началась пятиволновка, а не коррекционная модель а-b-c. Иначе произойдёт следующее:

Ситуации, где правила не помогают

Билл Вильямс не предоставил решения. Поэтому торговая стратегия принесет 50/50 прибыли и убытков.

Объёмы

Цену актива на бирже формируют спрос и предложение. Биткоин тому пример. Когда биткоин только появился, то мало кто им интересовался. Спустя год люди стали интересоваться биткоином и цена на него начала расти. Но взлом крупнейшей криптовалютной биржи MtGox в 2014 году подорвал доверие к криптовалютной области и спрос на биткоин упал. Подобные новости повлияли на тех, кто не разбирался в сути проблемы, так как с безопасностью биткоина было всё в порядке. Благодаря резкому росту спроса на биткоин в этом году цена достигла отметки в $20 000.

Практикующий трейдер и автор ряда книг Эрик Найман (род. в 1969 в Новосибирске, в данный момент - влиятельная фигура фондового рынка Украины), писал:

“Рост объёма показывает увеличение интереса к активу. Это сигнал вероятного изменения тенденции в пользу роста. И наоборот, падение объёма говорит о уменьшении интереса, что скорее всего приведет либо к коррекции, либо к развороту и падению”.

Найман предлагает обратить внимание на максимальные пики объёмов. Это сигнал о вероятном развороте:

Пики объёмов

Автор международного бестселлера "Как играть и выигрывать на бирже", профессиональный трейдер и психолог Александр Элдер писал в книге:

“Объём отражает активность покупателей и продавцов. С помощью него легко оценить ликвидность актива. На бирже всегда будут проигравшие. Если курс растёт, то "медведи" проигрывают, если падает, то "быки" терпят убытки. Неопытные трейдеры тянут с закрытием позиции в тот момент, когда их потери растут. Из-за этого они закрывают позиции в середине тенденции, что подталкивает на продолжение движения”.
Элдер считает, что падение объёма приводит к развороту тренда, а при новых максимумах цен и объёмов вероятнее всего движение продолжится.

Тема объёмов обширна, но часть информации невозможно проверить. Трейдеры в первую очередь стараются купить подешевле и продать дороже. Для этого используют сформированный график. Как определить, что падение или рост объёма - это на самом деле настроение рынка, а не манипуляция трейдера с капиталом, способным двинуть цену? Примеры на рынке уже встречались. Положительные новости по криптовалюте на пике тенденции порождали повышенный спрос, что и создавало благоприятную ситуацию для закрытия крупных объёмов.

Классические фигуры

Трейдеры анализируют график перед тем, как примут решение о сделке. Фигуры технического анализа помогают быстро понять настроение рынка и прогнозировать дальнейшее развитие цены.

Классики трейдинга выделяют два типа фигур:

Фигуры продолжения, при которых стоит ставить сделки по текущей тенденции.

Фигуры разворота, при появлении которых закрывают открытые позиции и ставят сделки в обратном направлении.

Проблема этих фигур заключается в том, что анализ получается больше субъективным. Классики не дают чётких критериев для определения фигур. Поэтому начинающий трейдер не поймёт, когда при фигуре разворота ставить сделки в обратном направлении, а когда против правил.

Модель разворота "Голова и плечи"

Несостоявшийся разворот

Вывод

Эти стратегии - основа, без знания которой лучше не торговать, так как проигрыш закономерен. Открытия классиков трейдинга углубляют понимание рынка с разных сторон. Для стабильной торговли нужно решить вопросы, на которые классики не дали ответа. Невозможно, чтобы популярная стратегия помогала зарабатывать каждому.

ДЗ
Зубов Денис
@zubovd
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
4 комментария
Популярные
Новые
АЗ
Алексей Захарчук
в прошлом месяце
Мое впечатление, что на бирже помимо стратегии у трейдера должно быть и чутье, а попросту удача. Так как если бы все дело упиралось только в стратегию (расчет), любой мог бы получать гарантированную прибыль, а риск - это именно фактор неподдающийся расчету. Хотя, конечно, кто будет спорить, что стратегии важны и полезны.
0
0
AC
Andrey Cherenkov
в прошлом месяце
У всех стратегий есть свои плюсы и минусы, но настоятельно рекомендую новичкам до совершенного овладения хотя бы одной из них, всячески избегать маржинальной торговли. Пару раз может конечно повезти, но потом обязательно влетите по полной! Будьте аккуратнее!
0
0
AS
Anna Sidorenko
в прошлом месяце
Для успешной торговли на бирже мало знать теоретические азы – необходимо просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Опытные трейдеры для получения гарантированной прибыли используют множество торговых стратегий и хорошо зарабатывают!
0
0
ДН
Денис Николаевич
в прошлом месяце
Я думаю, что несмотря на то, что криптотрейдинг еще очень молод, дело это прибыльное и имеет явные перспективы к дальнейшему росту. Главное, не торговать на последние деньги, не играть против рынка и вкладывать весь депозит в одну валюту. И тогда можно разбогатеть!
0
0

Рассылка

Подписывайтесь на обновления и анонсы

18+
Москва, Берсеневская набережная 6/2
+7 (495) 118-41-48
2018 © Blockchain.ru, Сделано в Charmer
  • Дисклеймер
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera